Comparando Backtesting e execução do sistema de negociação ao vivo: Depois de um milhão de trades Traders sistemáticos quase sempre usam backtesting para avaliar o desempenho passado de um algoritmo de negociação. Esta é uma ferramenta incrivelmente valiosa, uma vez que nos permite obter uma idéia de como um algoritmo de negociação teria realizado no passado, sem ter que realmente negociar um sistema por longos períodos de tempo. No entanto, toda a utilidade do backtesting depende de quão bem as simulações modelam o desempenho passado e, portanto, está aberta a muitas armadilhas que surgem de várias preocupações práticas. Devido ao acima it8217s muito importante para executar livebacktesting comparações onde um período negociado vivo é comparado a um backtest do mesmo período exato para ver se os resultados 8211, independentemente de se eles são positivos ou negativos 8211 correspondem. No post today8217s eu quero discutir uma análise de consistência livebacktesting que eu fiz usando dados de mais de 1 milhão de trades vivos retirados de mais de dois mil sistemas criados Asirikuy. Existem várias maneiras pelas quais um backtest pode fazer o passado parecer melhor do que realmente teria sido. Na negociação real há geralmente liquidez, cronometragem e propagação preocupações que são geralmente muito difícil de ter em conta no backtesting. Em Forex dados históricos de liquidez histórica é muito difícil de obter, enquanto derrapagem é quase impossível de conta devido ao fato de que as velocidades de conexão histórico e tempos de resposta são desconhecidos. Tick dados podem aliviar a propagação preocupação 8211 como carrapato dados inclui bidask dados 8211, mas este é específico do corretor e raramente pode ser obtido para qualquer corretor em particular para mais de alguns anos. Se as simulações são realizadas sem considerar nenhum dos acima 8211 sem dados de liquidez, assumindo execuções perfeitas e com spreads constantes 8211 então it8217s crítica para ver se essas suposições realmente levar a coincidências aceitáveis entre backtesting e live trading. Se qualquer uma dessas suposições leva a problemas significativos, então as simulações precisam ser mais pessimistas para alinhar com esses custos aumentados. Graças ao fato de que temos centenas de usuários que trocam milhares de estratégias de negociação em suas próprias contas que foram capazes de reunir um banco de dados com milhões de negócios, juntamente com a sua entrada real e os preços de saída que podemos comparar com os nossos backtests para ver como Bem nossas simulações representam o passado recente. Em primeiro lugar, podemos ver se a nossa lógica de backtesting e live trading é realmente idêntica e em segundo lugar, podemos ver se as questões acima relacionadas com a derrapagem e spread custos afetam a nossa negociação de uma forma significativamente negativa. Analisamos um total de 76.813 sinais que foram executados em muitas contas comerciais diferentes. Para cada sinal calculamos os preços médios de entrada e saída 8211 usando dados de todas as operações que foram tomadas devido a esse sinal 8211 e isso nos permite estimar o quanto a entrada e saída desviaram de forma favorável ou desfavorável. Em média, nosso desvio total (desvio aberto mais desvio próximo, determinando a favorabilidade considerando a direção comercial para cada caso) foi de -1,37 pips, significando que, em média, cada operação executada 1,37 pips menos favorável do que o previsto por nossas simulações, isso pode ser imaginado como pagar um Adição de 1,37 pips por comércio nos custos de spread. A primeira imagem neste post mostra os resultados por par. Aqui nós podemos realmente ver que para 4 de 6 pares nós temos realmente desvios favoráveis (EURJPY 0.3, EURUSD 0.81, GBPUSD 2.05, USDJPY 1.17), significando que os spreads que nós usamos em nossas simulações são provavelmente boas estimativas para estes símbolos e os atrasos Em execução que temos são favoráveis ou baixo o suficiente para não importar de forma significativa. No entanto, existem dois casos com resultados negativos, o primeiro é o USDCHF (-1,53) eo segundo é o GBPJPY (-8,78). No primeiro caso, o desvio não é muito alto, mas no segundo temos um resultado tremendamente negativo, representando provavelmente a maior parte da razão pela qual nossa principal média por negociação é negativa. A razão para o acima é tanto devido ao fato de que o GBPJPY é muito mais volátil que os outros pares e porque usamos um spread de 5 pips para este símbolo que é 8211 como mostrado pela evidência acima 8211 muito provavelmente muito baixo. Embora 5 pips está acima da média Oanda mercado spread para este símbolo não dá espaço suficiente para perdas adicionais devido ao deslizamento e alargamento. A segunda imagem mostra os desvios quando divididos por comércios abertos em horas diferentes. É evidente que todas as horas não são as mesmas e mesmo para o muito negativo GBPJPY parece haver algumas horas quando os desvios tendem a ser positivos. Você também pode ver alguns casos onde os desvios são extremamente positivos 8211, por exemplo, o GBPUSD comércios abertos na hora 8 8211 isso está relacionado principalmente com o fato de que os comércios abertos a esta hora têm enfrentado notícias positivas como um todo por acaso e potencialmente também enfrentou alguns importantes Mercado movendo eventos como o Brexit ou o flash cartão de GBP positivamente. No entanto, é improvável que tais desvios persistam durante um período significativamente longo de tempo, pois eles são provavelmente a conseqüência desses raros eventos que passaram a favorecer algumas estratégias mais do que outros por mera sorte. Eu esperaria que esses desvios se tornassem mais e mais baixos em função do tempo, dando-nos uma curva muito mais suave depois de alguns anos de negociação. Por esta mesma razão, precisamos levar mais tempo e reunir mais dados antes de considerar quaisquer ações que possam envolver o uso direto dessas informações (como sistemas de mineração que operam em horários em que se espera que os desvios sejam favoráveis). O anterior já mostra que os custos de nossa simulação spread provavelmente precisam ser aumentados significativamente para o GBPJPY e talvez apenas moderadamente para o USDCHF. Mostra também que a nossa execução tem sido boa em todos os símbolos 8211 e que os símbolos de liquidez mais elevados mostram desvios mais baixos do que os símbolos de liquidez mais baixos (não é surpreendente, uma vez que estes aumentos de custos estão principalmente relacionados com atrasos de execução e propagação Alargamento). Nós já codificamos alguns scripts para realizar a análise acima todas as semanas para que possamos manter atualizações sobre como nossos sistemas executam e se nossas simulações se alinham ou não com essas execuções. Se você gostaria de aprender mais sobre nossa comunidade e como você também pode criar suas próprias estratégias de negociação algorítmicas, por favor considere se juntar a Asirikuy. Um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para trading. strategies. Simple Moving Average Crosses como rentáveis sistemas de negociação Como você pode saber até agora, esta semana eu tenho me dedicado a encontrar simples rentável Sistemas de negociação. Um dos primeiros sistemas de negociação que os novos comerciantes estão expostos é a cruz de média móvel. Uma média móvel é simplesmente uma linha desenhada na tela que reflete a média de preços do número x passado de períodos para cada barra. Uma estratégia de média móvel média é simplesmente entrar ou sair do mercado quando duas médias móveis cruzam ou quando o preço se move acima ou abaixo da média móvel. Por que isso faz sentido. A estratégia de média móvel média faz sentido porque o que basicamente implica é que se o preço está se movendo acima da média de it8217s, então o preço deve ser crescente e vice-versa. O mesmo quando você troca a cruz de duas médias móveis diferentes. Se a média de um pequeno número de períodos está acima da média de um maior número de períodos, então isso significa que o preço está aumentando e assim por diante. Mas bem, as coisas não são tão simples. O problema com a estratégia da média móvel é que o movimento de preços precisa ser longo o suficiente para que a qualidade retardada do indicador seja mínima. Desde que a média móvel retarda o mercado porque toma o tempo reagir aos movimentos do mercado (porque é uma média de períodos passados após tudo), então se os movimentos do preço forem demasiado pequenos você começará sempre demasiado tarde e sairá com perde. É por isso que as estratégias de média móvel não funcionam a longo prazo em todos os períodos menores. Em quadros de tempo menores, as tendências não são duradouros e eles rapidamente reverter, whipsaw e nos enviar um monte de sinais mistos e falsos que tornam a estratégia um perdedor. Então, onde estão as médias móveis rentáveis. Bem, os prazos mais altos com médias móveis muito lentas são os maiores porque você pega movimentos de mercado extremamente grandes (às vezes até 2000 pips) e você recebe muito poucos comércios, cerca de um ou dois por ano. Esta estratégia diminui muito a quantidade de dinheiro que você paga em spreads e garante um lucro estável a longo prazo. Essas estratégias podem ser facilmente negociadas com o unviersalemacross ea encontrado no forex-tsd que let8217s você comércio ma cruzes. Abaixo você pode ver um gráfico backtesting para o EURUSD, o GBPUSD eo USDJPY (a partir de 1999, em gráficos diários). Esta estratégia é muito boa e realmente pega as tendências do mercado de ano longo. A qualidade de modelagem é na por causa de alguns erros de discordância gráfico devido ao volume, mas novamente, os erros deste backtesting são quase nenhum porque estamos negociando muito longo prazo, na verdade, você pode facilmente backtest visualmente a estratégia e ver que os resultados são realmente o que eles são. 8211 8211 Embora esta estratégia tem rentabilidade a longo prazo e tem algumas negociações a cada ano, a maioria dos comerciantes nunca vai mesmo considerá-lo porque eles ainda pensam que 20-50 é um alvo de lucro real no forex trading automatizado. Se olharmos para as negociações do EURUSD (200 ma lenta e 20 fast ma), vemos que cada comércio leva uma quantidade anormal de lucro. Na verdade, a vitória média é mais de 5 vezes a perda média por causa disso. Abaixo você pode ver um comércio de amostra com as médias móveis desenhadas, no gráfico seguinte você vê um período de tempo mais alto (semanal) em que você pode ver como o ea pegou toda a tendência de longo prazo perfeitamente. 8211 8211 Este sistema pode gerar-lhe um lucro de cerca de 40-50 por ano com um draw down não superior a 30. Novamente, embora isso seja melhor do que os melhores gestores de fundos do mundo, a maioria dos comerciantes varejistas (a maioria deles não sendo rentável ) Argumentará que esse objetivo de lucro é pequeno demais para eles e que eles sabem que essa quantidade pode ser feita mensalmente. Isso é verdade, uma pessoa pode fazer 40-50 por um mês ou dois, mas a exposição de mercado necessária para fazer essa quantidade de dinheiro vai limpar a conta. O que eu pretendo é constante, consistente, estável, lucros a longo prazo. Eu não me importo de negociação 2 ou 3 vezes por ano, na verdade, eu considero isso melhor do que entrar posições todos os dias. 8211 Se você quiser saber mais sobre outros comerciais e sistemas de negociação automática livre que eu usei e revisto, bem como consultores especializados que eu tenho programado para seguir estratégias estáveis a longo prazo, como a fuga de 4 semanas, sistema de tartaruga eo sistema 8and8 por favor considere Comprando meu ebook em negociar automatizado ou subscrever a meu boletim de notícias semanal para receber updates e verificar as contas vivas e do demo que eu estou funcionando com vários conselheiros peritos. Espero que tenha gostado do artigo Como criar um sistema de negociação mecânica Até agora, we8217ve ensinou-lhe como desenvolver seu plano de negociação. We8217ve também discutiu como é importante para você descobrir que tipo de comerciante de forex você é. Em seguida, we8217re vai ensiná-lo a adicionar alguma carne para o seu plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex. Mais especificamente, vamos ensinar-lhe tudo sobre sistemas de negociação mecânica forex. Sistemas de negociação mecânica são sistemas que geram sinais de comércio para um comerciante a tomar. Eles são chamados mecânicos, porque um comerciante terá o comércio, independentemente do que está acontecendo nos mercados. Em teoria, isso deve eliminar todos os preconceitos e emoções em sua negociação, porque você é suposto seguir as regras do seu sistema não importa o que. Se você fizer uma pesquisa simples no Google para 8220forex trading systems8221 you8217ll encontrar muitas e muitas pessoas lá fora, que alegam ter o 8220Holy Grail8221 sistema que você pode comprar para 8220only8221 alguns milhares de dólares. Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem. Eles vão mostrar que você supostamente 8220results8221 de seus sistemas perfeitos e fará seus globos oculares se transformar em sinais de dólar como você sentar lá e dizer para si mesmo, 8220Wow eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar este cara 3.000. Além disso, se o seu sistema fizer milhares de pips por semana, eu poderei fazer o meu dinheiro de volta em nenhum momento.8221 Slowww down cowboy. Há algumas coisas que você deve saber antes de dar-lhes o seu número de cartão de crédito e fazer essa compra de impulso. A verdade é que muitos desses sistemas de fato funcionam. O problema é que os comerciantes de forex não têm a disciplina de seguir as regras que vão junto com o sistema. A segunda verdade (existe tal coisa como uma segunda verdade) é que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de comércio mecânico de graça. E usar esse dinheiro que você estava indo para gastar como capital para a sua conta de negociação forex. A terceira verdade é que a criação de sistemas de negociação mecânica não é tão difícil. O que é difícil é seguir as regras que você definir quando você desenvolver seu sistema. Há muitos artigos que vendem sistemas, mas nós não vimos nenhum que ensine como criar seu próprio sistema. Esta lição irá guiá-lo através das etapas que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação forex mecânico que é certo para você. No final da lição, vamos dar-lhe um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar o quão incrível nós somos (Inserir riso malucos aqui.) Objetivos de seu sistema de negociação mecânica Nós sabemos you8217re Dizendo, 8220DUH, o objetivo do meu sistema de comércio é fazer um bilhão dollars8221 Enquanto isso é um objetivo maravilhoso, it8217s não exatamente o tipo de meta que vai fazer de você um comerciante forex bem sucedido. Ao desenvolver seu sistema de comércio mecânico, você quer atingir dois objetivos muito importantes: Seu sistema deve ser capaz de identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitá-lo de whipsaws. Se você pode realizar esses dois objetivos com seu sistema de comércio, você tem uma chance muito melhor de ser bem sucedido. A parte difícil sobre esses objetivos é que eles contradizem uns aos outros. Se você tem um sistema who8217s metas primárias é apanhar tendências cedo, então você provavelmente vai ficar falsificado muitas vezes. Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar whipsaws, então você estará atrasado em muitos negócios e também provavelmente vai perder um monte de comércios. Sua tarefa, ao desenvolver o seu sistema de negociação mecânica, é encontrar um compromisso entre os dois objetivos. Encontrar uma maneira de identificar as tendências cedo, mas também encontrar maneiras que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais. Se você não tem idéia por onde começar, solte o nosso Free Forex Trading Systems em nossos fóruns. Toneladas de comerciantes de forex post suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar um ou dois que você pode usar quando você construir seu próprio sistema de negociação mecânica. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição completa
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